Crystal
VaR, IRC, Stress Tests, la solution Open-Data sur risques de marché
Outil sur mesure pour risque de marché
Pilotage des risques adapte aux specificites des marches financiers des pays developpes et emergents
■ Nous apportons une réponse complète pour permettre aux institutions financières de suivre leurs risques dans un environement peu liquide et instable.

■ Pour répondre à ces besoins spécifiques, nous avons developpé un outil robuste qui traite de A à Z vos données.
1er modèle interne homologué d'Afrique du nord et d'Afrique central par le superviseur (Banque Centrale du Maroc).
Vos besoins…

Nettoyage des donnees

Valorisation du portefeuille

Pilotage des risques

VaR / Stresse tests / reporting

Reduction des fonds propres

Crystal est dotée d'un module de filtrage de vos données et de pricing de tous les produits traités pour améliorer la performance de vos indicateurs.
Notre solution...
Traitement des principaux produits de marché présents dans les pays développes et émergents
■ Correction de la faible variation des spreads des dettes privés (manque de liquidité sur les dettes privées)

■ Redressement des actions par rapport à un indice de base (manque de liquidité sur les actions).

■ Calcul de P&L hypothétique et d'une VaR Risque Spécifique (Couverture plus juste et complète par le modèle interne).
Actions Obligations Forex Spot ou forward Swaps CLN Options vanilles et exotiques
Business cases
Un grand nom de l'intermediation (Perimetre mondial) parmi les 5 premiers mondiaux de l'intermediation
  • Mesure du risque de contrepartie
  • Basel II and III compliance
  • Couverture des risques
  • Solution logicielle perenne

ADRESSE
Azerrisk Advantage - Siège social


24, rue de l'alouette
94 160 SAINT-MANDE FRANCE

Siège : ## 9 51 14 77 67
IT : ## 9 82 21 07 82
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