Nos références
Business Cases
Tunisie Leasing Groupe (Tunisie)
Scoring Advantage
Objet de la mission :

  Calibrer un système de notation interne robuste et sur-mesure.
  Utiliser la notation pour proposer une tarification.
  Livrer une solution intégrée à l’ERP utilisé (Cassiopae).


Périmètre :

  Leasing ( > 5000 clients différents), PME, TPE, Professionnels et Particuliers.


Obstacles rencontrés :

  Fiabilisation des états financiers.
  Impact fort de la transition politique.
  Arbitrage entre complexité et robustesse pour les scores.


Résultats obtenus :

  Données analysées et fiabilisées.
  Calibration de scores sur-mesure tenant compte du contexte Tunisien (post révolution, spécificités régionales).
  Stabilité des scores en 2013 ; réduction des entrées en contentieux ; bonne performance.

Monte Paschi Banque (France)
Scoring Advantage
Objet de la mission :

  Calibrer un système de notation interne conforme à Bâle II
  Couvrir les segments retail, corporate sur tous les types de crédits, y compris hors bilan
  Livrer une solution intégrée aux ERP utilisés (SAB, Anafi, Temenos).


Périmètre :

  Portefeuille complet: PME, TPE, Professionnels et Particuliers.


Obstacles rencontrés :

  Fiabilisation des états financiers.
  Impacts sectoriels forts : immobilier, TPE italienne, Groupes familiaux
  Données hétérogènes issues de sources multiples : SAB, Dossiers de crédit électronique...


Résultats obtenus :

  Données intégralement retraitées
  Calibration de plusieurs dizaines de scores sur-mesure sur tous types d’engagements.
  Stabilité des scores depuis 2013 ; réduction des provisions ; bonne performance.

Un grand nom de l'intermédiation (Périmètre mondial)
Crystal
Objet de la mission :

  Construire une méthode de mesure du risque de contrepartie conforme à Bâle II et III
  Couvrir tous les risques de contrepartie sur intermédiation (brokerage)
  Livrer une méthode puis une solution logicielle intégrée pérenne


Périmètre :

  70 filiales dans le monde, ainsi que la maison mère Tradition UK (Londres)


Obstacles rencontrés :

  Hétérogénéité des expositions concernées
  Complexité réglementaire avec des superviseurs multiples (UK + superviseurs locaux)
  Données complexes liées à des risques très spécifiques à l’activité brokerage


Résultats obtenus :

  Données intégralement retraitées
  Méthode robuste conforme aux standards internationaux et aux besoins opérationnels
  Juste mesure des allocations de fonds propres et des lignes de liquidité

Banque ouest-africaine de développement (UEMOA)
Oprisk Advantage
Objet de la mission :

  Revue de l’échelle de rating utilisée pour évaluer le risque de chaque projet
  Construire une grille de notation plus objective
  Mettre en place une cartographie des risques Bâle II


Périmètre :

  Crédit Public et Secteur Privé


Obstacles rencontrés :

  Manque d’observations notamment de défaut
  Poids des facteurs exogènes (ex : crise politique)
  Profondeur historique limitée


Résultats obtenus :

  Livraison d’une échelle de notation plus objective
  Bonne performance des rating et des seuils (cut-off) proposés ; plus de 40 % des défauts prédits.

Groupe Airbus (France)
OptiHedge
Objet de la mission :

  Back testing empirique de couvertures fuel, forex (sans hypothèse de modèle)
  Optimisation du coût de couverture par grilles de décisions conditionnelles
  Suivi du risque de contrepartie sur les banques ayant vendu les hedges
  Benchmarking : test de politiques de hedging alternatives ou inspirées des concurrents


Résultats obtenus :

  Adaptation sur-mesure au profil cible de chaque entreprise
  Solution ne faisant aucune hypothèse de modèle et n’utilise pas de proxy
  Concentration sur l’utilisation d’instruments de couverture simples et standardisés (forwards).

ADRESSE
Azerrisk Advantage - Siège social


24, rue de l'alouette
94 160 SAINT-MANDE FRANCE

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IT : ## 9 82 21 07 82
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